Для того, чтобы была возможность использовать On Balance Volume, необходимо, чтобы были доступны соответствующие данные. Впервые об этом индикаторе было рассказано Джозефом Гранвиллом в его книге под названием «Новая стратегия на рынке акций» в 1963 году. OBV предназначен для того, чтобы трейдер смог оценить объём закупок в текущий момент времени и сравнить его с предыдущими показателями. И наоборот, движение на рынке, которое сопровождается высокой активностью, говорит о наличии серьёзных причин для тренда.

Фрактальный OBV, как новый взгляд на старый индикатор

Так, когда текущая цена закрытия больше вчерашней цены закрытия, то новое значение OBV будет равняться сумме прошлого значения индикатора с объемом текущего временного периода. Автор обосновывал эффективность индикатора тем, что объём фактически является движущей силой изменения котировок ценных бумаг. В этом случае при спадающей цене возможен рост объема и последующий рост цены. И пока на рынках будут действовать живые трейдеры, индикаторы, отражающие коллективную психологию, такие как OBV, будут оставаться ценными инструментами анализа. Этот индикатор может быть использован для подтверждения тренда изменения цены.

Уменьшение индикатора балансового объёма говорит о небольшой вероятности его продолжения. Если рост цены происходит при незначительном объёме торговли, это будет означать, что он неустойчив. Например, при росте котировок можно быть уверенным в том, что покупки актива происходят активнее по сравнению с продажами. Кроме этого, на валютном рынке в его расчете используется тиковый объем, поэтом OBV советуют использовать только на внутридневных графиках.

Индикатор: Балансовый Объем (On Balance Volume, OBV)

Ещё одним видом сигналов является пересечение графика On Balance Volume со своей скользящей средней. Если у котировок и у OBV он является однонаправленным, это повышает вероятность того, что он будет продолжаться. Если цена вышла за его пределы, необходимо посмотреть, как изменялся индикатор. Однако, если его использовать совместно с другими средствами технического анализа, то он сможет стать частью прибыльной торговой системы. Если котировки акций падают, то падение этого индикатора подтверждают ожидание того, что этот процесс будет продолжаться дальше.

Нейросетевой подход к анализу OBV

Самым простым способом можно считать проверку по ценам закрытия последующих двух или трёх баров. Когда трейдер, использующий один из сигналов этого индикатора, увидит возможность для входа в выгодную сделку, он должен дождаться подтверждения. Использование индикатора балансового объёма выгодно в тех случаях, когда имеется растущий или падающий тренд. Для этого можно использовать, например, дивергенцию OBV, которая предупредит о близящемся развороте рынка в обратном направлении.

Как пользоваться индикатором балансовый объем, настройка, стратегии торгов

Его можно получить с помощью сигналов осцилляторов или после появления соответствующей комбинации японских свечей. Когда индикатор в такой ситуации проходит снизу вверх, то речь может идти о покупке активов, а если сверху вниз — то о продаже. Этот способ работы можно, в частности, использовать при пробое флетового канала. Применение On Balance Volume может помочь при анализе пробоя канала котировок инструмента.

Классификация брокеров валютного рынка FOREX

Высокая волатильность и круглосуточная торговля создают уникальные условия для анализа. Криптовалютный рынок представил новый вызов для классических индикаторов, включая OBV. Трейдер должен выбрать такое значение, которое с его точки зрения будет наиболее информативным и сможет создавать надёжные сигналы.

Современные трейдеры начали применять методы машинного обучения для зональный трейдинг анализа паттернов OBV. Если цена закрытия не изменилась, OBV также остается неизменным. В мире технического анализа постоянно появляются новые инструменты, но некоторые классические индикаторы продолжают оставаться актуальными десятилетиями. Недостатком является то, что он приносит значительно меньше пользы при работе в боковых трендах.

Индикатор: Индекс облегчения рынка (Market facilitation Index)

Наличие дивергенции говорит в рассматриваемом случае о слабости убывающего тренда и возможном скором его изменении. Далее методика будет объяснена на примере выполнения бычьей сделки. Возможно, более перспективным решением станет ожидание разворота тренда.

Индикатор On Balance Volume

С другой стороны, если при растущем графике OBV уменьшается, то это позволяет сделать вывод о неуверенности тренда. Методику использования можно пояснить на следующем примере. Он представляет собой линию, значения которой соответствуют объёму всех сделок, в число которых входят как покупки, так и продажи ценных бумаг. В большинстве терминалов рассматриваемый индикатор входит в число стандартных.

• Для этого используют приёмы фундаментального и технического анализа.
• Если котировки акций падают, то падение этого индикатора подтверждают ожидание того, что этот процесс будет продолжаться дальше.
• Резкие, нехарактерные изменения OBV, не сопровождающиеся соответствующими движениями цены, могут указывать на попытки манипулирования рынком.
• Если у котировок и у OBV он является однонаправленным, это повышает вероятность того, что он будет продолжаться.
• Автор обосновывал эффективность индикатора тем, что объём фактически является движущей силой изменения котировок ценных бумаг.
• Он представляет собой линию, значения которой соответствуют объёму всех сделок, в число которых входят как покупки, так и продажи ценных бумаг.

Фрактальный OBV позволяет выявить “гармонию” движений объема на разных таймфреймах. Здесь резкие изменения OBV часто предшествуют значительным ценовым движениям, вызванным действиями крупных игроков, известных как “киты”. Их исследования показали, что определенные паттерны в колебаниях OBV с высокой вероятностью предсказывают краткосрочные движения цены в диапазоне 5-15 минут.

• Ещё одним важным признаком является объём проводимых сделок.
• Этот индикатор создаёт надёжные и отчётливые признаки, которые могут стать полезной частью торговой системы трейдера.
• Балансовый Объем рассчитывается добавлением объема за определенный интервал времени, если цены закрылись в плюсе и отниманием объема – если цены закрылись в минусе.
• Он достаточно прост в расчетах и это его дополнительное преимущество.
• Это может быть признаком перехода рынка от фазы страха к фазе жадности, что часто предшествует значительному росту.

Информация об объёме сделок, например, доступна при торговли акциями и облигациями, но является только частичной для сделок по купле-продаже валют. Вы можете использовать его бесплатно, но помните, что перепубликация кода подчиняется нашим Правилам поведения. Именно в таких ситуациях индикатор замечательно показывает основные моменты для разворотов трендового движения. Через определенное время можно наблюдать обратное явление – крупные инвесторы продают актив, а отдельные трейдеры еще покупают. Такая ситуация возможна, потому что крупные институциональные инвесторы (фонды, торговые дома и прочие) вкладывают в актив тогда, когда отдельные трейдеры еще продолжают продажи.

Ещё одним важным признаком является объём проводимых сделок. Когда на рынке проявляется тренд, важно найти подтверждения его надёжности. Для этого используют приёмы фундаментального и технического анализа.

On Balance Volume, несмотря на свою простоту, продолжает оставаться актуальным инструментом в арсенале современного трейдера. Такой подход позволяет динамически адаптировать портфель к изменениям рыночных настроений, отраженных в OBV. Современным применением OBV стало его использование в системах управления портфелем. Традиционно OBV рассматривался как чисто технический индикатор. Регуляторные органы и биржи начали использовать алгоритмы на основе OBV для обнаружения подозрительной активности. Когда OBV показывает согласованный рост или падение на всех анализируемых временных интервалах, это может служить сильным сигналом для входа в рынок.

В этом примере мы видим, как рост OBV на днях 3-5 предшествовал значительному росту цены биткоина. В условиях, когда значительная часть объема формируется автоматизированными системами, OBV стал своеобразным индикатором “настроения” алгоритмов. Важным приёмом работы с этим индикатором является использование дивергенции. Главный недостаток индикатора – большое количество ложных сигналов. Принято считать, что индикатор намного раньше показывает потенциальные изменения цен.

На графике видно, что значение индикатора некоторое время находилось ниже скользящей средней, и было несколько ложных пробоев. Реальный пример работы с индикатором OBV, токен PEPE на часовом таймфрейме. Созданный в 1963 году, OBV изначально был разработан для анализа фондового рынка, где объемы торгов отражали реальные действия инвесторов.

Как правило, Балансовый Объем используют для подтверждения сигналов других индикаторов. В его основе лежит принцип – его изменение предшествует изменению цены. Как и многие другие, этот индикатор разрабатывался для использования на товарных рынках. Его способность адаптироваться к новым рыночным реалиям, от алгоритмической торговли до криптовалют, демонстрирует удивительную гибкость этого классического индикатора. Это может быть признаком перехода рынка от фазы страха к фазе жадности, что часто предшествует значительному росту. Быстрый рост OBV при стабильной или слегка растущей цене часто свидетельствует о накоплении позиций крупными игроками.

Он достаточно прост в расчетах и это его дополнительное преимущество. On Balance Volume на сегодняшний день остается одним из первых индикаторов для определения положительных или отрицательных денежных потоков. Впервые показатель был описан в 1963 году (книга «New Key to Stock Market Profits» («Новый ключ к прибылям фондового рынка»).

Таким образом, объем покупок может быть двигающей силой для роста цен. Однако современные исследования в области поведенческих финансов показали, что OBV может служить индикатором коллективной психологии рынка. Резкие, нехарактерные изменения OBV, не сопровождающиеся соответствующими движениями цены, могут указывать на попытки манипулирования рынком.